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53504.スパースな精度行列と重回帰の関係  
名前:    日付:2017年12月16日(土) 17時57分
目的変数Yを説明変数Xで回帰する問題を考えています。回帰係数ベクトルをB、誤差項ベクトルをeとすると
Y = XB + e
と表せる問題です。最小二乗法によるBの推定値は

B = (X'X)^(-1) X'Y

で表すことが出来ます。今、Xの分散共分散行列をWとすると、Xの精度行列W^(-1)です。Graphical Lassoのアルゴリズムによりスパースな精度行列W^(-1)の推定値を持っているとき、上記のBの式とW^(-1)の関係はどのようになりますでしょうか。

よろしくお願いいたします。
(大学 4 年/質問者)
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